Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

OAI: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/oai
Submartingalas finitas, teoremas de convergencia y métodos no standard
PDF

Cómo citar

Lobo Segura, J. (1996). Submartingalas finitas, teoremas de convergencia y métodos no standard. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 3(1), 27–34. https://doi.org/10.15517/rmta.v3i1.124

Resumen

Se examinan dos teoremas clásicos de convergencia de submartingalas en tiempo discreto, los de convergencia casi segura y en L1, usando los métodos del análisis no standard. Se realiza para ello un estudio previo sobre las submartingalas finitas. El marco formal adoptado para el análisis no standard es el de la "Internal Set Theory" de E. Nelson.

https://doi.org/10.15517/rmta.v3i1.124
PDF

Citas

Bliedtner, J.; Loeb, P. (1992) “A reduction technique for limit theorems in analysis and probability”, Ark. Mat., 30(1): 25–43.

Dacunha-Castelle, D.; Duflo, M. (1983) Probabilités et Statistiques, Tomo 2: Problèmes àTemps Mobile. Masson, Paris.

Diener, F.; Reeb, G. (1989) Analyse Non Standard Hermann, Paris.

Doob, J. L. (1953) Stochastic Processes. John Wiley and Sons, New York.

Helms, L.; Loeb, P. (1982) “A nonstandard proof of the martingale convergence theorem”, Rocky Mountain Journal of Mathematics, 12(1).

Nelson, E. (1977) “Internal Sey Theory : a new approach to nonstandard analysis”, Bulletin of the AMS, 83(6).

Nelson, E. (1987) Radically Eelementary Probability Theory. Princeton University Press.

Neveu, J. (1972 )Martingales à Temps Discret. Masson, Paris.

Comentarios

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.