Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

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Estimación bayesiana en la familia Pareto generalizada
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Palabras clave

Generalized Pareto family
estimation methods
Monte Carlo study
Familia Pareto generalizada
métodos de estimación
estudio Monte Carlo

Cómo citar

Sánchez Gómez, R. (2008). Estimación bayesiana en la familia Pareto generalizada. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 15(1), 71–82. https://doi.org/10.15517/rmta.v15i1.289

Resumen

La familia de distribuciones Pareto generalizada con parámetro de escala σ > 0 y de forma k, se ha utilizado para modelar excedencias sobre un umbral dado, no obstante la estimación paramétrica en esta familia presenta algunos problemas. En este trabajo se estudia el enfoque bayesiano para estimar los parámetros σ y k cuando no se tiene información a priori disponible y se discute el caso en que hay información previa. Se presenta un estudio de simulación para analizar el desempeño de la metodología bayesiana, usando distribuciones a priori no informativas y los métodos anteriormente propuestos en la literatura. Este estudio muestra que la estimación bayesiana supera en buena medida a métodos propuestos, en términos de sesgo y de raíz del error cuadrado medio. Las metodologías de estimación analizadas se aplican a conjuntos de datos reales.

https://doi.org/10.15517/rmta.v15i1.289
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Citas

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