Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

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Casi-ortogonalidad y proximidad en L2 de martingalas PII en casi intervalos
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Palabras clave

PII process
L2-regular martingales
totally discontinuous matingales
almost orthogonalit
L2-proximity
Proceso PII
martingalas L2-regulares
martingalas totalmente discontinuas
casi-ortogonalidad
proximidad en L2

Cómo citar

Lobo Segura, J. (1999). Casi-ortogonalidad y proximidad en L2 de martingalas PII en casi intervalos. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 6(1), 27–34. https://doi.org/10.15517/rmta.v6i1.166

Resumen

El autor de este trabajo introdujo en [2] la noción de proceso de incrementos independientes en casi intervalos, del que se estudió una descomposición en componentes con ciertas propiedades de regularidad. En este trabajo se profundiza el estudio de la descomposición de una martingala PII en sus dos componentes martingalas, dependientes de un parámetro, en relación con las propiedades que denominamos de casi – ortogonalidad y de proximidad en L2.


https://doi.org/10.15517/rmta.v6i1.166
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Citas

Nelson, E. (1987) Radically Elementary Probability Theory. Princeton University Pres, Princeton.

Lobo, J. (1998) “Descomposición de procesos de incrementos independientes en casi intervalos”, Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones 5(2): 163–175.

Jacod (1980) Calcul Stochastique et Problèmes de Martingales. Lecture Notes in Mathematics, Springer, Berlin.

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Stroyan, B. (1986) Foundations of Infinitesimal Stochastic Analysis. North Holland, Amsterdam.

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