Revista de Ciencias Económicas ISSN Impreso: 0252-9521 ISSN electrónico: 2215-3489

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Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones
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Palabras clave

regla de filtro
ganancias de capital
algoritmos genéticos
optimización combinatoria
caminata aleatoria
filter rule
capital profits
genetic algorithms
optimizing combination
contingent walk

Cómo citar

Hernández Chanto, A. (2009). Una aplicación de algoritmos genéticos a la regla de filtro en la transacción de acciones. Revista De Ciencias Económicas, 27(2). https://doi.org/10.15517/rce.v27i2.7109

Resumen

En el mercado de acciones, una rgla de filtro se define como una herramienta técnica que le permite a los agentes involucados definir una estrategia sobre cuándo comprar o vender sus acciones, a partir de la determinación de ciertos parámetros. El asunto crucial radica en cómo seleccionar la combinación óptima de los parámetros dentro de un espacio de búsqueda suficientemente grande. En este artículo se aplica la técnica heurística de algoritmos genéticos, paa encontrar la combinación cuasi-óptima de parámetros que maximice las ganancias de capital en la transacción de acciones.
https://doi.org/10.15517/rce.v27i2.7109
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