Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

OAI: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/matematica/oai
Métodos no estándar en el problema de la parada óptima
PDF

Palabras clave

optimal-stopping problem
finite and infinite horizon
, Internal Set Theory
quasi-optimal time
optimal time
Loeb-Nelson integrability
problema de parada óptima
horizontes finitos e infinitos
Internal Set Theory
tiempo casi-óptimo
tiempo óptimo
integralidad según Loeb-Nelson

Cómo citar

Lobo, J. (1998). Métodos no estándar en el problema de la parada óptima. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 5(1), 65–71. https://doi.org/10.15517/rmta.v5i1.155

Resumen

Se analiza el problema de la parada óptima por medio de las técnicas del análisis no standar. Gracias al concepto no estándar de tiempo casi-óptimo se logra deducir la existencia de tiempos óptimos para los problemas de horizonte finito e infinito. El enfoque adoptado para el análisis no estándar es el de Internal Set Theory.

https://doi.org/10.15517/rmta.v5i1.155
PDF

Citas

E. Nelson (1977) “Internal Set Theory: A New Approach to Nonstandard Analysis”, Bulletin of the American Mathematical Society 83(6).

E. Nelson (1987) Radically Elementary Probability Theory. Princeton.

Diener, F.; Reeb, G. (1989) Analyse Non Standard. Hermann, Paris.

Chow, Robbins, Slegmund (1971) Great Expectations: The Teory of Optimal Stopping. Houghton.

Cartle, P.; Feneyrol-Perrin (1988) “Comparaison des Diverses Théories D’intégration en Analyse non Standard”, Comptes Rendus de L’Académie des Sciences de Paris, Tomo 307, Serie I.

Dacunha-Castelle, D.; Duflo, M. (1983) Probabilités et Statistiques, 2. Problèmes à Temps Mobile. Masson, Paris.

Neveu, J. (1972) Martingales à Temps Discret. Masson, Paris.

Comentarios

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

Métricas

Cargando métricas ...