Palabras clave
change point
linear model
maximum likelihood estimators
test
Cambio estructural
punto de cambio
modelos lineales
estimadores
pruebas de máxima verosimilitud
Cómo citar
Resumen
Suponiendo que las observaciones provienen de una distribución normal se obtuvo la distribución de la estadística de prueba de la razón de verosimilitud cuando existe un cambio en los parámetros del modelo en un tiempo desconocido, también se encontró el estimador de máxima verosimilitud del punto de cambio en el tiempo.
Citas
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