Resumen

En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consoderan modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de series financieras de tasas de cambio, futuros e índices

Palabras clave: Volatilidad Dinámica, Procesos Estables, Difusiones con Saltos, Verosimilitud