Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones ISSN Impreso: 1409-2433 ISSN electrónico: 2215-3373

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Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study
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Palabras clave

Dynamic Volatility
Stable Processes
Diffusions with Jumps
Likelihood
Volatilidad Dinámica
Procesos Estables
Difusiones con Saltos
Verosimilitud

Cómo citar

Olivares, P., & Álvarez, A. (2004). Fitting non-gaussian Models to Financial data: An Empirical Study. Revista De Matemática: Teoría Y Aplicaciones, 11(1), 81–93. https://doi.org/10.15517/rmta.v11i1.239

Resumen

En el trabajo se presentan algunas experiencias en la modelación de datos financieros usando tres clases de modelos alternativos a los modelos Gaussianos lineales. Se consoderan modelos con volatilidad dinámica, estables de Lévy y difusiones con Saltos. Las técnicas son ilustradas con ejemplos de series financieras de tasas de cambio, futuros e índices

https://doi.org/10.15517/rmta.v11i1.239
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Citas

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