Palabras clave
maximum likelihood estimation
classical ruin model
delta method
estimación máxima verosimilitud
probabilidad de ruina
modelo clásico de ruina
método delta
Cómo citar
Resumen
Se calculan los estimadores de máxima verosimilitud para los parámetros que definen al proceso de Poisson compuesto en el proceso de riesgo clásico con reclamaciones exponenciales. Se prueba consistencia y normalidad asintótica de los estimadores obtenidos. Finalmente, con ayuda de la propiedad de invarianza de los estimadores de máxima verosimilitud, la normalidad asintótica y el método delta, se realiza una estimación puntual y por intervalos de la probabilidad de ruina.
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