Heuristic analysis of a near optimal approximation algorithm for the determination of investment options

Resumen

Cuando se tiene disponibilidad de dinero en efectivo en una compañía, existen varias estrategias que nos permiten obtener beneficios de éste. El problema es determinar cuanto invertir, por cuanto tiempo y que opciones de inversión usar para obtener la máxima utilidad. Un problema común en la administración de negocios es que no se quiere mantener el efectivo ocioso en la cuenta de cheques, ni tampoco sobre invertir. Cuando la función de dinero disponible es negativa, se utiliza un esquema análogo, en este caso se busca pagar la menor cantidad de dinero por intereses generados. En este artículo estamos reportando los experimentos e implementaci´on de varias heurísticas que pueden ser usadas con el algoritmo voraz, donde analizamos su desempeño. Finalmente se desarrolla un algoritmo híbrido que toma el mejor resultado de varias heurísticas utilizando el algoritmo voraz y hace una búsqueda muy limitada. En este trabajo encontramos que con el algoritmo voraz utilizado, no es posible optimizar en general la utilidad para un problema dado; sin embargo, el procedimiento utilizado puede encontrar utilidades muy cercanas al óptimo y en ocasiones conseguir el óptimo. Se desarrolló una aplicación computacional para mostrar que la estrategia propuesta realmente funciona. Aunque el algoritmo propuesto es subóptimo, es muy eficiente en tiempo de procesamiento.