Análisis del factor beta ( β) en el modelo de amplitud

Resumen

En un reciente trabajo se presentó un modelo para ayudar a la toma de decisiones bajo incertidumbre, cuya principal característica es que dicho modelo, más allá́ de lo que hacen los modelos tradicionales, toma en cuenta la dispersión.

Dicho modelo, el Modelo de Amplitud (EMA), consiste básicamente en evaluar los valores esperados de las alternativas y corregir estos valores al tomar en cuenta la dispersión de los pagos.

 En particular se trabajo con la amplitud, debido a su sencillez y facilidad de aplicación. Al hacer uso de la dispersión en el modelo fue necesaria la construcción de un factor beta (β), el cual se usa precisamente para castigar la amplitud.

 Para validar el modelo se probó con algunos problemas particulares en su mayoría, tomados de la literatura especializada, quedando sentada su aplicabilidad, pero a la vez se notó que el rango de variación del factor beta (β), no pareciera tener sentido que fuese desde cero hasta uno, como se estableció́ en un principio, por lo cual como recomendación de dicha investigación se propuso, que se analizara con mayor profundidad el rango de variación de beta (β).

Con este trabajo de investigación se presenta el resultado de este estudio, para el cual se siguió́ el método científico aplicado a la investigación de operaciones, donde primero se definió́ el problema, lo que se puede transcribir como los objetivos de la investigación: Analizar la variabilidad del factor beta (β), en las aplicaciones de El Modelo de Amplitud (EMA), para que los resultados obtenidos con su aplicación no pierdan sentido físico.